Tweezijdige exponentiële verdeling

hallo,
ik ben mijn cursus statistiek aan het leren en zit voorlopig bij methoden voor het bepalen van schatters. ER wordt verwezen naar de maximum likelihood-methode die gebruik maakt van de normale verdeling. door maximumwaarden te zoeken van de functie kunnen we op deze manier schatters bepalen van µ en . Na die paragraaf staat er dat ze met die methode veronderstellen dat X normaal verdeeld is. En dan krijgen we: dit wordt anders als we voor X met een tweezijdige exponentiele verdeling modelleren. we nemen dus:

fx(x) = 1/(2) exp (- (|x - µ|) / )

dan wordt er weer een maximum likelihood-functie gegeven enz..

nu mijn vraag is: waarvan komt die tweezijdige exponentiële dichtheidsfunctie vandaan? kan die afgeleid worden van de dichtheidsfunctie van de gewone exponentiële dichtheidsfunctie, nl ßexp(-ßx)?

dankjewel voor de moeite

liesje
Student universiteit België - zaterdag 11 januari 2003

Antwoord

Ik weet niet precies wat je bedoelt met tweezijdige exponentiële dichtheidsfunctie. Op Internet kan je er gelukkig van alles over vinden. Zie bijvoorbeeld The Exponential Distribution of zoek met GOOGLE.

Zie zoeken naar 'Exponential Distribution'

donderdag 16 januari 2003

©2001-2024 WisFaq