ik ben mijn cursus statistiek aan het leren en zit voorlopig bij methoden voor het bepalen van schatters. ER wordt verwezen naar de maximum likelihood-methode die gebruik maakt van de normale verdeling. door maximumwaarden te zoeken van de functie kunnen we op deze manier schatters bepalen van µ en
. Na die paragraaf staat er dat ze met die methode veronderstellen dat X normaal verdeeld is. En dan krijgen we: dit wordt anders als we voor X met een tweezijdige exponentiele verdeling modelleren. we nemen dus: fx(x) = 1/(2
) exp (- (|x - µ|) / ) dan wordt er weer een maximum likelihood-functie gegeven enz..
nu mijn vraag is: waarvan komt die tweezijdige exponentiële dichtheidsfunctie vandaan? kan die afgeleid worden van de dichtheidsfunctie van de gewone exponentiële dichtheidsfunctie, nl ßexp(-ßx)?
dankjewel voor de moeite
liesje
11-1-2003