WisFaq!

Loading jsMath...

De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

HOME

\require{AMSmath}

Multiple regressie met twee onafhankelijke variabelen

Kun je de bij multiple regressie met twee onafhankelijke variabelen de 'standard error of the estimate' ('root mean square error') uitdrukken in de multiple correlatie R en de standaard deviaties SD van de afhankelijke variabele y en de onafhankelijke variablelen? Ik dacht aan sqrt(1-R²)·SDy. Maar dat klopt niet.
Meer weten of zelf een vraag stellen

Ad van
Docent - zondag 14 augustus 2016

Antwoord

Het gaat kennelijk om
\sum_i(y_i-(a+\beta_1 x_{i,1}+\beta_2 x_{i,2}))^2

(gedeeld door n, en dan de wortel getrokken).
Als je dat uitschrijft kom er
\sum y_i^2-2a\sum y_i -2\beta_1\sum y_ix_{i,1} -2\beta_2\sum y_ix_{i,2} +na^2 +\beta_1^2\sum x_{i,1}^2 +\beta_2^2\sum x_{i,2}^2 +2a\beta_1\sum x_{i,1}+2a\beta_2\sum x_{i,2}+2\beta_1\beta_2\sum x_{i,1}x_{i,2}

Hier valt waarschijnlijk wel iets aan op te knappen, zo dat de varianties en covarianties van de drie variabelen y, x_1 en x_1 verschijnen (eventueel na delen door n), gewogen met uitdrukkingen in a, \beta_1 en \beta_2. Dat is het beste dat ik zo kan verzinnen.

kphart

Vragen naar aanleiding van dit antwoord? Klik rechts..!
zondag 14 augustus 2016

Re: Multiple regressie met twee onafhankelijke variabelen