De digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs

home |  vandaag |  gisteren |  bijzonder |  gastenboek |  wie is wie? |  verhalen |  contact

HOME

samengevat
vragen bekijken
een vraag stellen
hulpjes
zoeken
FAQ
links
twitter
boeken
help

inloggen

colofon

  \require{AMSmath} Printen

Verwachtingswaarde kwadraat van een normaal verdeelde stochast bepalen

Ik wil de variantie bepalen van de volgende stochast:
W=p*T als T0
W=T als T=0
Hierbij is T normaal verdeeld met parameters mu en sigma. De verwachting van W kan ik bepalen, met behulp van standaardisatie. Echter voor E(W^2) onder T0 heb ik E[T^2] voor T0 nodig. Dus:de integraal van nul tot oneindig van t^2*f(t)dt, met f(t) de normale verdeling met parameters mu en sigma. Is dit te bepalen, ofwel met integratie of op een andere manier? Alvast hartelijk bedankt en complimenten voor de leuke nuttige site!


Alvast bedankt! Complimenten voor de mooie site!

Yvette
Student universiteit - maandag 16 juni 2003

Antwoord

Even voor de duidelijkheid: de integraal die je vraagt, geeft je een uitdrukking voor E[T2|T0].Prob[T0]. Maple zegt mij dat die integraal gelijk is aan

q12490img1.gif

Wie is wie?
Vragen naar aanleiding van dit antwoord? Klik rechts..!
maandag 16 juni 2003



home |  vandaag |  bijzonder |  gastenboek |  statistieken |  wie is wie? |  verhalen |  colofon

©2001-2024 WisFaq - versie 3