WisFaq!

Re: Verwachtingswaarde functie

kn,
Mijn terloops genoemde bewering was inderdaad helemaal fout, ik dacht even te makkelijk. De verdeling van X is inderdaad een N(m,s)-verdeling, dus als ik het goed begrijp geldt
E(e^X)= e^(m+¹/₂s^2).

Je hebt gelijk dat de variabele tijd een rol speelt, het gaat om de waarde van een optie op t=0.

Blijft over mijn vraag over de voorwaarde a * e^x b.
Is hier ook een mooie benadering voor te bedenken?
Alvast bedankt,

Daan

Daan in 't Veld
25-12-2004

Antwoord

Daan,
a*e^xb dan xln(b/a).Dat is alles.

kn
27-12-2004