Stochastich proces

De definitie voor een stationair stochastisch proces:

Een stochastisch proces is stationair tot de Nde orde indien voor iedere t1,t2,....tN

f(x(t1),....x(tN))=f(x(t1+to),...,x(tN-to))

Waarbij f de waarschijnlijkheidsdichtheidsfunctie is. Betekent dit nu dat die proces op ieder moment in de tijd dezelfde Wsdf heeft???

Piet
Student universiteit België - zondag 20 december 2009

Antwoord

Dat staat er niet. Als je van de + een - maakt of omgekeerd (zoals waarschijnlijk wel de bedoeling was), staat er dat de 'absolute' tijd niet van belang is, maar wel de onderlinge tijdsverschillen.

maandag 21 december 2009

©2001-2024 WisFaq