Schatten van scheefheid en kurtosis

Hallo,

Graag had ik geweten hoe men scheefheid en kurtosis kan schatten, gegeven bepaalde data?
Wanneer deze data aandelenprijzen betreffen, is het dan beter om meer gewicht te hechten aan de laatste waarnemingen? Of heeft dit helemaal geen invloed op de accuraatheid?
Indien men beter wel meer gewicht hecht aan de recente waarnemingen voor de berekening van scheefheid en kurtosis, hoe kan ik dit precies doen?

alvast bedankt !

Tim
Student universiteit - donderdag 5 februari 2004

Antwoord

Aandelenprijzen . heh ....... ken je het verhaal van die gorilla's en die bananen ?...........

Ten eerste is de prijs van aandelen op zich onvoorspelbaar. Ten tweede: Als je al iets zou willen doen snap ik niet wat je met die scheefheid en welving wil. Blijkbaar ga je uit van aandelenkoersen volgen één bepaalde verdeling met een scheefheid. Die mening deel ik zeker niet. Eerder zou het een verschuivende verdeling zijn. Als je al wat zou willen doen met de aandelenprijzen dan zou ik het zoeken in de tijdreeksanalyses (prognosetechnieken).

Met vriendelijke groet

JaDeX

vrijdag 6 februari 2004

©2001-2024 WisFaq