Verwachtingswaarde kwadraat van een normaal verdeelde stochast bepalen

Ik wil de variantie bepalen van de volgende stochast:
W=p*T als T0
W=T als T=0
Hierbij is T normaal verdeeld met parameters mu en sigma. De verwachting van W kan ik bepalen, met behulp van standaardisatie. Echter voor E(W^2) onder T0 heb ik E[T^2] voor T0 nodig. Dus:de integraal van nul tot oneindig van t^2*f(t)dt, met f(t) de normale verdeling met parameters mu en sigma. Is dit te bepalen, ofwel met integratie of op een andere manier? Alvast hartelijk bedankt en complimenten voor de leuke nuttige site!


Alvast bedankt! Complimenten voor de mooie site!

Yvette
Student universiteit - maandag 16 juni 2003

Antwoord

Even voor de duidelijkheid: de integraal die je vraagt, geeft je een uitdrukking voor E[T²|T0].Prob[T0]. Maple zegt mij dat die integraal gelijk is aan

maandag 16 juni 2003

©2001-2024 WisFaq