WisFaq!

Wat is bij benadering de beste verdeling?

Ik ben momenteel mijn thesis aan het schrijven en loop tegen iets verwarrends aan. Ik heb een model over opbrengsten op de optie-markt. Opbrengsten kunnen in de praktijk nooit lager dan 0 zijn (bij benadering 0, omdat 0 zelf ook niet kan worden bereikt) en theoretisch oneindig groot. (Situatie is vergelijkbaar met IQ van personen). Mijn vraag is of de verdeling normaal of lognormaal is. Mijn gedachte is normaal, omdat de kans op 0 nihil is evenals de kans op oneindig. 0 en oneindig worden beide niet gehaald. Ik denk dat het probleem is dat het theoretische model niet perfect overeenkomt met de praktijk. Dat in mijn model waarden onder de 0 mogelijk zijn, ondanks dat het practisch onmogelijk is. Hopelijk is het een beetje duidelijk wat ik bedoel.Vriendelijk bedankt!

Willem
21-8-2009

Antwoord

Hallo, Willem.
Maak histogrammen van de gemeten opbrengsten, en kijk waar deze histogrammen op lijken.
Lijken ze op de bekende klokkrommen? Kies dan voor de normale verdeling.
Doe evenzo voor de logaritmen van de gemeten opbrengsten. Als de bijbehorende histogrammen op de bekende klokkrommen lijken, kies dan voor lognormaal.
Succes.

hr
15-9-2009